Teoría moderna de la cartera
Autor: Fouad Sabry
Número de Páginas: 315¿Qué es la teoría de cartera moderna? La teoría de cartera moderna (MPT), o análisis de varianza media, es un marco matemático para armar una cartera de activos de manera que el rendimiento esperado se maximiza para un nivel de riesgo dado. Es una formalización y extensión de la diversificación en la inversión, la idea de que poseer diferentes tipos de activos financieros es menos riesgoso que poseer un solo tipo. Su idea clave es que el riesgo y el rendimiento de un activo no deben evaluarse por sí solos, sino por cómo contribuye al riesgo y rendimiento generales de una cartera. La varianza del rendimiento se utiliza como medida del riesgo, porque es manejable cuando los activos se combinan en carteras. A menudo, la varianza y covarianza históricas de los rendimientos se utilizan como indicador de las versiones prospectivas de estas cantidades, pero hay otros métodos más sofisticados disponibles. Cómo se beneficiará (I) Insights y validaciones sobre los siguientes temas: Capítulo 1: Teoría moderna de carteras Capítulo 2: Desviación estándar Capítulo 3: Varianza Capítulo 4: Distribución normal multivariada Capítulo 5: Correlación Capítulo 6: Modelo de...
